Attuario - Riservazione Fair Value

La risorsa entrerà a far parte della struttura Riservazione Fair Value e in particolare si occuperà di:• Definire e aggiornare le ipotesi tecniche utilizzate nel calcolo delle Technical Provisions• Calcolare BEL e Risk Margin• Effettuare controllo andamentale attraverso l’analisi delle varianze e dei movimenti di portafoglio • Predisporre la reportistica di vigilanza sia quantitativa (QRT) sia qualitativa (RSR, SFCR, relazione ex del CAP) per la parte di propria competenza• Definire input (model point) necessari alle valutazioni ALM e run stocastiche• Implementare e manutenere i modelli attuariali (software RAFM) • Calcolare i cash flow necessari alla determinazione delle poste contabili ai fini della valutazione del nuovo principio IFRS17 Profilo competenze Requisiti:• Esperienza di 2-4 anni maturata all’interno di Compagnie Assicurative ramo Vita, società di Consulenza e/o Studi Attuariali• Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali o Economia o Statistica o Matematica. • Conoscenza approfondita delle tematiche Solvency II• Familiarità con le tematiche IFRS17• Conoscenza dei principali software attuariali per la proiezione dei cash flow (RAFM, Prophet)• Conoscenza di SAS e linguaggi di programmazione C++• Ottima conoscenza del pacchetto Office• Buona conoscenza della lingua inglese La conoscenza del software RAFM e la padronanza della lingua inglese rappresentano requisiti distintivi.
Sede di lavoro: Basiglio - Milano 3 - partially remote