IMI CIB - Financial Engineering - Vice President

Località: Milano, IT Società: Intesa Sanpaolo S. p.
A.
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia.
Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5. 360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese.
E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti: Responsabilità Interazione diretta con i diversi trading Desk per il supporto quantitativo al pricing di derivati.
Sviluppo di modelli finanziari per la gestione di prodotti derivati innovativi in ambito Derivati Equity, Forex e Commodity.
Implementazione dei modelli di pricing in librerie numeriche C / C++ e Python.
Esperienza Richiesta Laurea, Master o preferibilmente PhD in matematica, fisica o ingegneria matematica.
Esperienza di lavoro in gruppi di sviluppo di modelli di pricing di derivati.
Esperienza nella modellistica su pricing e hedging di derivati.
Esperienza nell'interazione con altri gruppi di lavoro e organizzazione delle attività.
Competenze Richieste Conoscenza dei prodotti finanziari e degli associati metodi di pricing in ambiti Equity, Forex o Commodity.
Forti capacità analitiche e di problem solving.
Competenze di programmazione nei linguaggi C/C++, Python, Matlab.
Conoscenze di calcolo stocastico con applicazioni in finanza.
Conoscenza degli strumenti Office ( Excel in primis).
Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team! #J-18808- Ljbffr